＜応用計量経済学　2008＞

時系列分析の理論と応用について講義する。今日、比較的手軽にマクロ経済データ、金融データ、POSデータなど非常に多くの経済時系列データが手に入る。この講義では、それらのデータを用いて何ができるかを考察していく。

＜内容＞

  • 1. 時系列変数の特徴
  • 2. 分布ラグモデルの最適次数
  • 3. 統計学の基礎的概念と単位根検定
  • 4. 定常時系列変数と長期乗数
  • 5. Dickey-Fuller検定と単位根の検定問題
  • 6. 1変量時系列モデリング
  • 7. ポートフォリオモデル
  • 8. 市場モデルと効率的市場仮説
  • 9. ボラティリティ変動モデル
  • 10.GARCHによるARCH型モデルの拡張と応用例
  • 注：講義の進行状況に応じて変更もありうる。

    ＜テキスト＞
    市川 　応用経済学のための時系列分析

    ＜参考書＞
    ヘンドリー、ドーニック 　PC-Giveによる時系列分析入門